Trading Sentiment
Un microservicio de sentimiento financiero en tiempo real que lee nuevos artículos, resuelve las empresas y tickers detrás de ellos, califica a cada uno con un LLM local y lo convierte en señales de trading en vivo transmitidas en fracciones de segundo.
01Resumen general
Trading Sentiment monitorea los artículos que salen del sistema de extracción de contenido, deduce de qué empresas y tickers trata cada uno, los califica como alcistas o bajistas con un LLM local —incluyendo el nivel de confianza y factores clave— y los convierte en señales en vivo de COMPRAR / VENDER / MANTENER para acciones y LARGO / CORTO para forex, transmitidas a través de WebSocket y SSE a bots de trading, paneles de control y sistemas de alerta.
02El problema que resuelve
Las noticias mueven los mercados, pero las noticias en bruto no están estructuradas, son multilingües y ambiguas sobre a qué se refieren realmente — "Nokia" podría ser la cotización de Helsinki o la ciudad. Una mesa de trading necesita la señal, no el artículo: qué instrumento, en qué dirección, con cuánta confianza y lo suficientemente rápido como para actuar en consecuencia. Este servicio convierte un flujo de artículos en un flujo de señales estructuradas y con el instrumento resuelto, con el LLM ejecutándose localmente para que el costo de calificar cada artículo se mantenga controlado.
Resultado las noticias que mueven el mercado se convierten en una señal operable y con el instrumento resuelto en menos de un segundo.
03Qué construimos
Consulta la base de datos de extracción de contenido aproximadamente cada 10 segundos, tomando lotes de unos 20 artículos en seis idiomas (en, fi, sv, no, da, de), y procesa cada uno a través de un flujo de trabajo:
- Extracción de ticker / empresa — un diccionario para nombres nórdicos conocidos, expresiones regulares para tickers explícitos como $AAPL o NOKIA.HE, y el LLM para referencias privadas o implícitas.
- Análisis financiero — un LLM local (vLLM sirviendo Gemma) produce un bullish_score, un nivel de confianza y key_factors.
- Clasificación de dirección — >0.6 alcista, <0.4 bajista, de lo contrario neutral.
- Señal — el instrumento resuelto más la dirección se convierte en una señal operable.
Mercados cubiertos
Más de 60 acciones nórdicas en Helsinki (.HE), Stockholm (.ST), Oslo (.OL) y Copenhagen (.CO), acciones estadounidenses y globales, y 14 pares de forex que abarcan principales, nórdicos y cruces.
Salidas
Una REST API (flash / latest / tickers / sentimiento por ticker más historial), y canales WebSocket y SSE para actualizaciones en fracciones de segundo. Las acciones se resuelven en COMPRAR / VENDER / MANTENER; forex en LARGO / CORTO. Los consumidores son bots de trading, paneles de control y sistemas de alerta.
04Dónde encaja
Trading Sentiment es el puente entre otros dos sistemas del estudio: se alimenta del flujo de artículos de Universal Content Extractor y produce el tipo de sentimiento estructurado que un agente de trading puede integrar como un dato de entrada más entre muchos otros. Es deliberadamente un microservicio —un solo trabajo, hecho en tiempo real, detrás de una API limpia.
05Tecnología
06Puntos destacados
- Resolución de instrumentos que combina un diccionario de nombres nórdicos, expresiones regulares de tickers y un LLM para referencias implícitas.
- Calificación con LLM local (vLLM / Gemma) que devuelve un puntaje alcista, confianza y factores clave.
- Entrega en fracciones de segundo a través de WebSocket y SSE, además de una REST API con historial por ticker.
- Cobertura enfocada en los países nórdicos (Helsinki, Stockholm, Oslo, Copenhagen) además de acciones estadounidenses/globales y 14 pares de forex.
- Alimenta a bots de trading, paneles de control y sistemas de alerta desde un solo microservicio limpio.