Piggy Trader

01Visión general

Piggy es un agente de trading autónomo que aprende del precio, volumen, regímenes de volatilidad, contexto macro y sentimiento, y adapta su estrategia al mercado en el que realmente se encuentra. Está construido como una alcancía: depósitos disciplinados, capitalización paciente, abierto solo cuando las matemáticas cuadran.

02El problema que resuelve

La mayoría de las herramientas de "trading con IA" se entrenan con una sola señal —generalmente el sentimiento de las noticias— y esperan que se generalice. También suelen ser bots basados en reglas que se comprometen con una sola estrategia y fallan en el momento en que cambia el régimen del mercado. Piggy es todo lo contrario en ambos aspectos: trata el sentimiento como un dato más entre muchos, y aprende qué tipo de mercado favorece a qué tipo de estrategia en lugar de apostar todo a una sola.

Resultado estrategias que deben ganarse su lugar fuera de la muestra, dimensionadas de manera que una sola mala operación no pueda hundir la cartera.

03Qué construimos

Todos los patrones que mueven un mercado

Piggy lee un amplio conjunto de señales en lugar de una sola fuente:

• Patrones de precio y volumen — formas de velas japonesas, patrones de gráficos clásicos, soportes y resistencias, perfil de volumen y rupturas (breakouts), en marcos temporales desde un minuto hasta una semana.
• Estructura estadística — reversión a la media, factores de momentum, cointegración para pares, estructura temporal de la volatilidad.
• Regímenes de mercado — tendencia / rango (chop), baja volatilidad / alta volatilidad, risk-on / risk-off, regímenes de correlación y liquidez.
• Señales intermercado — qué están haciendo el oro, el petróleo, los bonos, el índice del dólar y el VIX, y cómo eso rima históricamente con el instrumento.
• Macro y posicionamiento — ciclos económicos y de tasas, postura de los bancos centrales, posicionamiento del informe Commitments of Traders, flujos de grandes fondos, calendarios de eventos.
• Sentimiento y flujo — tono de las noticias, estado de ánimo social y flujo de opciones, leídos como una inclinación, nunca como la tesis completa.

Un agente, seis familias de estrategias

Piggy es un metacontrolador: aprende qué régimen favorece qué enfoque y asigna capital entre ellos en tiempo real — seguimiento de tendencias, reversión a la media, ruptura (breakout), momentum, volatilidad y orientado a eventos. Primero identifica el régimen en vivo (por ejemplo, "mercado en tendencia, régimen de baja volatilidad") y luego pondera las familias en consecuencia.

El riesgo primero — el dimensionamiento está integrado, no es un añadido

Una estrategia es tan buena como el tamaño con el que se opera. Piggy dimensiona cada posición con un escalado estilo Kelly respecto a la ventaja esperada, escalado por volatilidad para que un par de bonos tranquilo y un par cripto volátil no tengan el mismo tamaño, y conciencia de correlación — si dos posiciones son silenciosamente la misma operación, la cartera recorta una antes de que lo haga un drawdown.

04Disciplina de validación

Cada estrategia que se lanza a través de Piggy pasa por una validación progresiva (walk-forward) contra años de datos fuera de la muestra antes de que cualquier capital —simulado o real— se le acerque. Las barreras de aceptación interna son un ratio de Sharpe superior a 1.5, un drawdown máximo inferior al 20%, una tasa de ganancia por encima del 55% y que los ocho pliegues (folds) progresivos sean positivos. Estos son criterios de aceptación, no promesas — el rendimiento simulado pasado no es una garantía de resultados futuros, y el trading implica riesgo de pérdida.

05Tecnología

06Aspectos destacados

• Un metacontrolador sobre seis familias de estrategias, no un bot de un solo enfoque.
• Lee más de 300 señales de precio, volumen, volatilidad, regímenes, intermercado y macro.
• Sabe en qué régimen se encuentra antes de elegir una estrategia, luego asigna el capital en vivo.
• Dimensionamiento de posiciones enfocado en el riesgo: estilo Kelly, escalado por volatilidad y consciente de la correlación.
• Nada se lanza sin pasar una validación progresiva (walk-forward) fuera de la muestra.

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